Эконометрика. Тест с ответами

1. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
• b₁x₁ + b₂x₂ + b₃x₃

2. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
• неэффективной

3. Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название:
• ошибки I рода

4. При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в __________________ случаев.
• 5%

5. Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки
• автокорреляционной функции
 

6. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями
• 0 и 4

7. Пересмотр оценок в методе Кокрана-Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________________ оценок.
• получена требуемая точность

8. Способ оценивания (estimator) — общее правило для получения __________________ какого-либо параметра по данным выборки.
• приближенного численного значения

9. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется:
• полной коллинеарностью

10. Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна __________________ объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной.
• сумме
 

11. Четвертое условие Гаусса-Маркова состоит в том, что для любого k cov (u_k, х_k) равна:
• 0

12. Эластичность y по x рассчитывается __________________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x.
• делением

13. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:
• репрезентативной

14. Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
• выборки

15. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R² для модели парной регрессии равен:
• единице
 

16. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
• 0

17. Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса-Дженкинса, оказываются на практике __________________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям.
• не хуже

18. Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
• всегда больше нуля

19. Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о:
• наличии гетероскедастичности

20. Отклонение е_i в i-м наблюдении y_i от регрессии с двумя объясняющими переменными:
• e_i = y_i — a — b₁x₁ — b₂x₂
 

21. Положительная автокорреляция — ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается:
• того же знака, что и в настоящем наблюдении

22. При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться:
• 0

23. Коэффициент Тейла лежит в пределах
• от 0 до 1

24. Множественный регрессионный анализ является __________________ парного регрессионного анализа.
• развитием

25. При положительной автокорреляции DW
• <2
 

26. Процесс Юла описывается моделью
• АР (2)

27. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
• математической статистики

28. Если из экономических соображений известно, что b >= b₀, то нулевая гипотеза отвергается только при:
• t > t_крит

29. При вычислении t-статистики применяется распределение
• Стьюдента

30. Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ...
• известен общий вид неслучайной составляющей